채권의 이자율위험 듀레이션 계산

채권의 이자율위험 듀레이션 계산 채권의 이자율위험 듀레이션 계산.pptx 본문 채권의 이자율위험 듀레이션의 계산 (Macaulay’s Duration) 현금흐름이 발생하는 각 기간을 그 기간에 발생하는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균 만기 본문내용 지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균 만기 Derive the last equation 채권의 이자율위험 듀레이션 계산 예 3년 만기 이표채 : 액면가 1,000원, 이표율 10%, 할인율 10% 100 1,100 100 1 0 2 3 Calculating Duration i =10%, 10-Year 10% Coupon Bond Calculating Duration i = 20%, 10-Year 10% Coupon Bond Formula for Duration Key facts about duration All else equal, when the maturity of a bond lengthens, the duration rises as well All else equal, when interes

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